Jednorównaniowy model ekonometryczny

Rozpatrujemy liniową zależność zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających
i składnika losowego


(2.1)

gdzie:

Y- zmienna objaśniana,


zmienne objaśniające, j=1,2,3,…,k,


nieznane parametry strukturalne modelu, j=0,1,…,k


składnik losowy

Naszym celem jest oszacowanie parametrów modelu na podstawie posiadanych
informacji statystycznych, dotyczących wartości zmiennych występujących w
modelu. zakładamy, że dysponujemy n-elementowymi szeregami czasowymi
obserwacji dla wszystkich zmiennych modelu. W przypadku danych przekrojowych n
oznacza liczbe obiektów. Oznaczamy:


wartość zmiennej objaśnianej w okresie t, t=1,2,…,n,


wartość j-tej zmiennej objaśniającej w okresie t, t=1,2,…,n,

oraz zapisujemy posiadane informacje w ujęciu macierzowym:

 


wektor obserwacji zmiennej objaśnianej,

 

 


macierz zaobserwowanych wartości zmiennych objaśniających.

Po uwzględnieniu znanych wartości poszczególnych zmiennych zależność
(2.1) przyjmuje postać układu n-równań liniowych:


(2.2)

Przy dodatkowym oznaczeniu:

 

-wektor
składników losowych,

 

 

-wektor
nieznanych parametrów modelu,

 

jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny zapisujemy w postaci


(2.3)

Równanie macierzowe (2.3) zawiera nieznane parametry strukturalne
modelu 
oraz składniki losowe 
, których własności a priori nie znamy.

 


Postać jednorównaniowego
modelu
ekonometrycznego

Kontakt

Formularz kontaktowy
email: ekonometria(małpa)yahoo.pl
tel. 692-238-048
gg: 1338346
faks: (042) 2438555

Tagi