PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE – ZAŁOŻENIA I WŁASNOŚCI

Prognozowaniem ekonometrycznym lub predykcją ekonometryczną nazywamy proces wnioskowania o przyszłych wartościach zmiennej endogenicznej na podstawie modelu wyjaśniającego kształtowanie się tej zmiennej. Wynik takiego procesu nazywamy prognozą.

Zbudowany i wszechstronnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny jest użyteczny do analizy zależności między zmiennymi uwzględnionymi w modelu w okresie, z którego pochodziły dane statystyczne służące do oszacowania parametrów tego modelu. Jednocześnie ten sam model ekonometryczny może stać się narzędziem do wyznaczania prognoz wartości zmiennej objaśnianej. Można uważać, że prognozowanie jest ostatnim i najbardziej wymagającym z testów , jakim możemy poddać model ekonometryczny.

Warunki konieczne jakie powinien spełniać oszacowany model, z którego korzystamy do prognozowania, są następujące:

1 model powinien być wszechstronnie i pozytywnie zweryfikowany,
2 relacje między zmiennymi uwzględnionymi w modelu winny być stabilne; w szczególności stabilność powinna dotyczyć:
-wartości parametrów,
-postaci analitycznej modelu,
-rozkładu składnika losowego,
3 zasadna winna być ekstrapolacja wartości zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających poza zakres obserwacji wykorzystanych do oszacowania parametrów modelu.

 

Jedną z zasadniczych własności predykcji ekonometrycznej jest nieobciążoność predykcji. Oznacza to ,że w przypadku wielokrotnego wyznaczania prognozy danej zmiennej endogenicznej w takich samych warunkach błędy prognozy są wartościami losowymi o średniej równej zero. Zatem w procesie prognozowania według zasady predykcji nieobciążonej nie występują błędy systematyczne in plus albo in minus. Interpretacja zasady predykcji nieobciążonej jest oczywista wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość wykonywania dużej liczby prognoz równolegle w czasie.

Ekonomia nie jest jednak nauką eksperymentalną. Trudno oczekiwać ,że ekonometryk zawsze ma możliwość wielokrotnego prognozowania wartości zmiennej endogenicznej i warunki procesu prognozowania są takie same. Częściej prognoza ma charakter niepowtarzalny i jest wyznaczana w określonych warunkach dokładnie jeden raz.. W takiej sytuacji atrakcyjne staje się prognozowanie według zasady największego prawdopodobieństwa. Praktyczna realizacja tej zasady polega na określeniu prognozowanej wartości zmiennej endogenicznej na poziomie dominanty rozkładu zmiennej prognozowanej. Często rozkład zmiennej prognozowanej nie jest znany, wobec tego predykcja według zasady największego prawdopodobieństwa staje się niewykonalna.

Prognozowanie ekonometryczne jest procesem ,który można realizować w następujących etapach (porównaj : Gajda, s.195):

 

1 Sformułowanie zadania prognostycznego.
Określamy obiekt ,zjawisko lub proces będący przedmiotem prognozy, czyli zmienną endogeniczną. Ustalamy cel wykonania prognozy, jej pożądany horyzont i wymaganą dokładność.
2 Sformułowanie przesłanek prognozy.
Definiujemy model ekonometryczny opisujący wybraną zmienną endogeniczną. Stosownie do tego wyboru gromadzimy dane statystyczne, szacujemy parametry modelu, poddajemy go weryfikacji oraz badaniu stabilności. Ustalamy również wartości zmiennych egzogenicznych w okresie prognozy. Ta ostatnia czynność bywa niekiedy skomplikowana.
Jeśli nasze zadanie prognostyczne ma charakter makroekonomiczny, to wartości zmiennych egzogenicznych z okresu prognozy możemy poszukiwać w dokumentach organów rządowych bądź opracowaniach różnych instytucji zajmujących się analizą sytuacji gospodarczej i społecznej.
Wartości zmiennych egzogenicznych mogą być również prognozami otrzymanymi z innych modeli ekonometrycznych. Szczególnie przydatne są wtedy modele autoregresyjne oraz modele trendu. To powoduje ,że prognozowanie na podstawie jednego modelu często przechodzi w system prognoz wzajemnie ze sobą powiązanych.
3 Wyznaczenie prognozy i jej realizacja.
Obliczamy wartość zmiennej endogenicznej w okresie prognozy oraz interpretujemy otrzymane rezultaty.
4 Ocena dokładności predykcji.
Ostatni etap stanowi realizację jednego z postulatów teorii predykcji ekonometrycznej, który głosi, żeby dla każdej prognozy obliczyć i ocenić wartość mierników określających stopień dokładności predykcji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *