MODEL EKONOMETRYCZNY

Jeśli trafiłeś (trafiłaś) tu nie ze strony głównej, idź na stronę główną>>eekonometria

W większości podręczników ekonometrii można znaleźć obszerne omówienia problemów dotyczących modelowania. Niewielu jednak autorów podaje zalgorytmizowany opis procedury konstrukcji i weryfikacji modelu ekonometrycznego. Taki opis uwzględnić może tylko najbardziej typowe przypadki klasycznego modelowania. Zamieszczony tu algorytm jest przeznaczony dla tych , którzy nie podzielają poglądu Chowa , że "modelowanie ekonometryczne jest sztuką" i wolą posługiwać się narzędziami ekonometrii jak wytrawni rzemieślnicy. Podobne procedury można znaleźć w literaturze (Jakubczyc 1982, s.119), (Bartosiewicz 1989, s.140).

Krok 1:	Określić zmienną objaśnianą i zbiór kandydatek na zmienne objaśniające. Zgromadzić niezbędne dane statystyczne.
Krok 2:	Przeprowadzić procedurę doboru zmiennych objaśniających.
Krok 3:	Zdefiniować jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny.
Krok 4:	Oszacować parametry modelu metodą najmniejszych kwadratów.
Krok 5:	Wyznaczyć reszty modelu.
Krok 6:	Czy reszty mają rozkład normalny ? TAK=krok 9 NIE=krok 7
Krok 7:	Czy reszty maja inny rozkład ? TAK=krok 8 NIE=STOP
Krok 8:	Oszacować parametry modelu metodą największej wiarygodności=STOP.
Krok 9:	Czy występuje zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu ? TAK=krok 10 NIE=krok 11
Krok 10:	Oszacować parametry modelu metodą Cochrane-Orcutta i przejść do kroku 5.
Krok 11:	Czy występuje zjawisko heteroskedastyczności składnika losowego modelu ? TAK=krok 12 NIE=krok 13
Krok 12:	Oszacować parametry modelu ważoną metodą najmniejszych kwadratów i przejść do kroku 5.
Krok 13:	Czy model ekonometryczny jest liniowy ? TAK=krok 15 NIE=krok 14
Krok 14:	Zmienić postać analityczną modelu ekonometrycznego. Jeśli jest to niezbędne, dokonać linearyzacji modelu i przejść do kroku 4. Jeśli nowy model jest ściśle nieliniowy , to dalsze postępowanie nie mieści się w procedurze=STOP.
Krok 15:	Czy występuje zjawisko współliniowości zmiennych objaśniających ? TAK=krok 16 NIE=krok 17
Krok 16:	Oszacować parametry modelu metodą regresji grzbietowej (Welfe 1998, s.135) i przejść do kroku 5.
Krok 17:	Czy wszystkie zmienne objaśniające są istotne statystyczni ? TAK=krok 19 NIE=krok 18
Krok 18:	Zmienić zestaw zmiennych objaśniających i przejść do kroku 4.
Krok 19:	Czy można zaakceptować wartość współczynnika determinacji? TAK=krok 20 NIE=krok 18
Krok 20:	Czy występuje efekt katalizy ? TAK=krok 18 NIE=krok 21
Krok 21:	Czy można zaakceptować interpretację wartości oszcowań parametrów modelu ? TAK=krok 22 NIE=krok 18
Krok 22:	Wykorzystać oszacowany model ekonometryczny +STOP. Jedną z możliwości jest użycie go w celu przewidywania przyszłych wartości zmiennej objaśnianej, czyli dokonania prognozy ekonometrycznej.