Składowe szeregów czasowych

Dokonując dekompozycji  czyli wyodrębnienia składowych szeregu czasowego czasowych badamy standardowo następujące  czynniki:

Trend jest składową systematyczna szeregu a określamy go jako długookresowy wzrost lub spadek wartości  naszej zmiennej powstający na skutek oddziaływania niezmiennego zestawu czynników . Stały poziom zmiennej jest przeciwieństwem trendu i występuje gdy wartości obserwowane lekko oscylują blisko stałego poziomu zmiennej (średniej).

Składowa okresowa jest także składową systematyczną a uwidacznia się w szeregu w postaci wahań cyklicznych lub sezonowych. Wahania sezonowe/okresowe powtarzają  się w określonych odstępach czasowych – są  to najczęściej miesiące, kwartały, półrocza (w zakresie jednego roku)

Wahania cykliczne wyrażają się w postaci długookresowych, rytmicznych wahań przeciętnej wartości zmiennej lub wokół tendencji rozwojowej (trendu).

Przykładem podręcznikowym jest bezrobocie które narasta w  miesiącach zimowych a maleje w letnich, gdy zatrudnienie narasta  okresowo w rolnictwie i budownictwie.

Składowa przypadkowa nie jest czynnikiem  systematycznym i który utrudnia badanie szeregu czasowego gdyż wprowadza tzw. czynnik losowy. Ten „element chaosu” nie jest uchwytny ani dla narzędzi matematycznych ani ekonometrycznych ponieważ nie rządzi nim żadna prawidłowość lub schemat. Obserwacja wzrokowa szeregu na wykresie daje nam odczucie, iż szereg ma nieregularne większe i mniejsze spadki / wzrosty, które występują całkowicie losowo czyli nieprzewidywalnie. Czynnika losowego z badań nie da się wykluczyć ale możemy jego negatywne działanie na jakość prognoz ograniczać poprzez dobór odpowiedniej metody prognozowania.

Mapa strony ekonometria.4me.pl

Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.

Składowe szeregów czasowych