Ekonometria i statystyka dla studentów - oferta home contact
Strona główna Zapytaj ekonometria@yahoo.pl

pyt:   W czym mogę liczyć na pomoc ?

 

Udzielamy korepetycji w wielu przedmiotach ścisłych.

Pomagamy w rozwiązaniu każdego rodzaju zadań, wykonaniu testów, badań i modeli z zakresu ekonometrii, prognozowania i symulacji oraz statystyki.

Wszystkie modele i projekty według Twoich wskazówek i wymogów .

pyt:   Jak otrzymam rozwiązania ?

Jako załącznik do e-maila - plik Excela lub Worda

Modelowanie ekonometryczne

pyt:   Jakie modele wykonujecie ?

Estymacja parametrów (Metoda Najmniejszych Kwadratów), interpretacja, weryfikacja i prognoza dla modeli

Często spotykane:

Y = α0 + α1X       Model  liniowy z jedną zmienną objaśniającą
Y =α0+α1  X1+α2 X2      Model liniowy z dwiema zmiennymi objaśniającymi 
Y=α0+α1 X1+α2 X2+α3 X3     Model liniowy z trzema zmiennymi objaśniającymi   
......................itd.................................... ............itd...........................
......................itd...................................... ............itd..........................

Y =α0+α1X1+α2 X2+α3 X3 +α4 X4+α5X5 +α6X6+α7 X7+α8 X8     ... z 8 zm.objaśniającymi  lub  więcej !
Y = α0α1t       Model wykładniczy
Y =α0 X α           Model potęgowy 
Y =α0X1 α1 X2 α2           Model potęgowy ( model podwójnie  logarytmiczny, model logarytmiczno liniowy np.  funkcja produkcji )  
Y= α0 +α1 X + α2 X2         Wielomian  stopnia drugiego
Y= α0 +α1 X + α2 X2  + α3 X3       Wielomian  stopnia trzeciego

 

Rzadziej spotykane:

 

Y=α0+ α1 lnX1 + α2 lnX2     

Model logarytmiczny

Model  z interakcjami 

       

Model hiperboliczny  

Model wykładniczy  (model półlogarytmiczny)

Model S-krzywej (model wykładniczo-hiperboliczny)

krzywa Gompertza

 

krzywe TÖRNQUISTA:

 

        funkcja translogarytmiczna

 

pyt: Czy wykonujecie modele wielorównaniowe ?

 Wykonuję także modele wielorównaniowe proste, rekurencyjne i o równaniach współzależnych.  

 

pyt: Nie mam danych statystycznych , czy je dostanę ?

Tak, ale tylko z tych , które posiadam.( nie jesteśmu Urzędem Statystycznym).

pyt: Jakie stosujesz metody doboru zmiennych objaśniających ?

Metody mogą być stosowane razem lub indywidualnie:

1.Metoda Hellwiga.

2.Test t-Studenta dla współczynników korelacji zmiennych objaśniających.

3.Porównanie współczynników korelacji z obliczoną wartością krytyczną współczynnika.

4.Metoda grafowa S.Bartosiewicz.

4.Metoda pozornej ortogonalizacji D.Strahl.

5.Wykrywanie zjawiska współliniowości zmiennych objaśniających przy użyciu czynnika inflacji CIW.

6.Dopuszczalność zmiennych objaśniających ze względu na wartość współczynnika zmienności V.

7.Metoda Pawłowskiego.

8.Regresja krokowa w przód /wstecz i wiele innych..

 

 pyt: Co zawiera weryfikacja wykonanego modelu ?

Jest tutaj  elastyczność - prowadzący zajęcia  mają różne wymogi (podaj jakie). 

Jeśli nie masz narzuconych kryteriów  wykonam :

1. Wariancja składnika losowego.
2. Losowość składnika losowego.
3. Symetria składnika losowego.
4. Stacjonarność składnika losowego.
5. Odchylenie standardowe składnika losowego.
6. Interpretacja oszacowań parametrów modelu
7. Własność koincydencji
8. Błędy szacunku parametrów

-średni błąd szacunku parametru
-średni względny błąd szacunku parametru

9. Współczynnik determinacji i zbieżności
10. Skorygowane współczynniki determinacji i zbieżności
11. Współczynnik zmienności losowej 
12. Efekt katalizy  (także natężenie efektu katalizy)
13. Test liczby serii - badanie liniowości zależności zm.objaśnianej od zm.objaśniających
14.Test F -badanie stałości wariancji (heteroscedastyczności składników losowych)
15. Test Jarque-Bera  - badanie  normalności rozkładu składnika losowego
16. Test t-Studenta - istotność pojedynczej zm.objaśniającej
17. Test Walda (rozkł. Fishera-Snedecora) - istotność wszystkich zmiennych objaśniających
18. Test Durbina-Watsona - wykrywanie autokorelacji składnika losowego
19.Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika losowego
20. Test Harrisona-McCabe'a  -wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego
21. Test Ramseya - badanie stabilności postaci analitycznej modelu
22. Test Chowa - badanie stabilności parametrów modelu

pyt:    Co zawiera prognoza ?

1. Prognoza punktowa

-wartość prognozy
-średni błąd prognozy ex-ante
-średni względny błąd prognozy ex-ante

2. Prognoza punktowa wielokrotna (jeśli konieczna)

-ocena ex-post prognozy punktowej
-średni błąd prognozy ex-post (mean error)
-średni absolutny błąd (mean absolute error)
-pierwiastek błędu średniokwadratowego (root mean square error)
-średni absolutny błąd procentowy (mean absolute percentage error)

-współczynnik rozbieżności
-współczynnik Theila

3. Prognoza przedziałowa
-przedział dla poziomu ufności 95% 

 

 pyt:    Czy zamieszczacie  wykresy ?

Wykresy:

-wartości zmiennych objaśniających i objaśnianej (słupkowy)
-wartości empiryczne i teoretyczne zmiennej objaśnianej  na jednym wykresie (liniowy)
-wartości reszt modelu ( liniowy)
-wartości prognoz (słupkowy)

 

pyt:    Czy obliczenia i wzory są poparte objaśnieniami ?

Każdy krok w obliczeniach jest wyjaśniony , zawiera odpowiedni wzór i wniosek - w estymacji parametrów , weryfikacji  oraz  w prognozie.

 

pyt:  Czy obliczenia są poprawne ?

Model powstaje w całości  z wykorzystaniem Microsoft Excel lub Word, dzięki czemu jest przejrzysty i łatwo dostępny.

Dla pewności obliczenia są sprawdzane za pomocą jednego z profesjonalnych programów i tym samym wystąpienie błędu jest niemożliwe.

pyt. Muszę korzystać w budowie modelu z programu komputerowego. Czy jest taka możliwość ?

Możesz otrzymać ode mnie pełny model oparty na wynikach  popularnego programu :   Microfit 4.0 , Statgraf 5.0 , Eviews  ,Gretl  , WinStat. STATA  Statistica 5.1,program R, DEMS  i wielu innych.

 

 

0692-238-048  Marcin

ekonometria@yahoo.pl

Złóż zamówienie

 Copyright ©2004 www.ekonometria.4me.pl
Partnerzy: Ekonometria