Test istotności parametrów modelu

Rutynowe badanie to test istotności parametrów strukturalnych a1, a2,…,as  liniowego modelu ekonometrycznego ma na celu sprawdzenie czy parametry strukturalne α12,…,αs   zostały oszacowane z dostateczną precyzją (możemy mieć do nich zaufanie) oraz czy zmienne objaśniające stojące przy tych parametrach, istotnie oddziaływają na zmienną objaśnianą.

W tym celu dla każdego j=1,2,….,s  weryfikuje się hipotezę zerową  H0:aj=0 wobec hipotezy alternatywnej  H1:aj=0

Sprawdzianem w tym teście jest statystyka która przy założeniu normalności składników losowych oraz prawdziwości H0 ma rozkład  t-Studenta o n-k-1 stopniach swobody. W badaniach ekonomicznych, przyjmujemy poziom ufności   α= 0,05 (najczęściej)  i odczytujemy w tablicy rozkładu studenta dla  n-k-1  – stopni swobody -wartość krytyczną t*.

Jeśli    t(aj)    <=t*  to hipotezę należy przyjąć i orzekamy, że ocena aj  statystycznie nieistotnie różni się od zera a wobec tego zmienna Xj nie wywiera istotnego wpływu na zmienną objaśnianą Y.

Natomiast jeśli       t(aj)     >= t*   to hipotezę należy odrzucić na rzecz H1 – ocena aj  statystycznie istotnie różni się od zera a wobec tego zmienna objaśniająca Xj oddziałuje w sposób istotny na zmienną objaśnianą Y.

Na przykład  model ekonometryczny z  dwiema objaśniającymi będzie testowany następująco:

wzory na istotność parametrów

 

Kontakt

Formularz kontaktowy
email: ekonometria(małpa)yahoo.pl
tel. 692-238-048
gg: 1338346
faks: (042) 2438555

Tagi